Teoretiske dommer på banker og bankvirksomhet i det makroøkonomiske miljøet

Det er velkjent at et betydelig fokus for diskusjon om banker og bankvirksomhet, med fokus på studiet av individuelle finansinstitusjoner, som i den ordinære virksomheten ikke bare overfor problemet med manglende soliditet, likviditet og stabilitet, feilberegnet risikoen i bankvirksomheten og ble senere erklært konkurs . Ofte viser det seg at disse organisasjonene er dårlig forvaltet, noen ganger bevis for økonomisk svindel er identifisert. Analysen av slike situasjoner i ettertid lov til å etablere svakheter i systemet for å overvåke og justere banking.

Hensikten med denne begrunnelsen ikke forsøke å utforske alle typer bankvirksomhet eller å identifisere årsakene til insolvens eller konkurs av enkelte kommersielle banker, først og fremst fordi det ikke to helt identiske, både interne og eksterne situasjoner og faktorer som påvirker tilstanden til banken, som kunne brukes for sammenligning, er banken opplever problemer med teststrøm bank. Og selv i tilfelle av en slik analyse av resultatene er tilstrekkelig vag, siden det vil bare bli antatt. I tillegg snakker om banker og bankvirksomhet, bør det bemerkes at alle kommersielle banker opererer i et stadig skiftende økonomiske forhold til å forutsi at en tilstrekkelig grad av sannsynlighet er ikke bare mulig, men også de samme faktorene kan ha en annen innvirkning på eller en annen bank. De interne faktorer, den viktigste av disse er banken styringssystem, sin kapasitet, evne til å bruke de tilgjengelige økonomiske ressurser og forutse konsekvensene av beslutninger og operasjoner er også forskjellig for hver enkelt bank.

Til tross for de nevnte funksjonene i funksjon av alt er det en mulighet, snakker om banker og bankvirksomhet, for å sette tegn til banker konkurs, og senere forlatt, som vil være basert primært på kvantitative koeffisient analyse av regnskapet anses institusjoner. Målet er å bevise eksistensen av en stabil årsakssammenheng mellom endringer i makroøkonomiske miljøet, staten av bankene og banksystemet, vurdere effekten av det faktum av å stenge de kommersielle bankene på betingelse av et slikt miljø. I dette tilfellet, for å vurdere effekten av dette tiltaket, definerer vi den årlige sannsynligheten for mislighold av kommersielle banker ved metoden til øyeblikk, som et resultat av beregning som vil få en diskret sett med årlige tall. Deres forhold til makroøkonomiske indikatorer lar deg angi og bekrefte eksistensen av et slikt forhold. Det bør ta hensyn til at dette tallet er rent abstrakt og anvendt kun for ytterligere sammenligning av systemet endrer statusen for kommersielle banker med utvalgte makro indikatorer. Snakker spesifikt på banker og bankvirksomheten, kan det hevdes at dette tallet illustrerer hvordan, i et gitt kalenderår endring i sannsynligheten for mislighold av kommersielle banker, alle andre ting er likeverdige (både internt og eksternt) bare avhengig av mengden av likvidert banker.

Det bør bemerkes at metoden for øyeblikk er mye brukt for modellering og studerer korrelasjoner av tilgjengelige standard til en nominell verdi av eiendelene i internasjonal praksis i å vurdere sannsynligheten for mislighold portefølje kalles aktivaverdi tilnærming.

Videre er fremgangsmåten minutter på å oppnå lignende resultater kan også brukes en maksimum sannsynlighetsmetode (maximum likelihood tilnærming).